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Mathématiques financières de Marché

Code
FGM18
Participants
  • Membres des services front et back office, des directions financières et d’ingénierie financière
  •  Responsables des risques
  • Auditeurs et inspecteurs
Objectifs
  • Rafraîchir les connaissances élémentaires
  • Maîtriser les aspects théoriques et opérationnels des produits de taux
  • Appréhender l’approche du calcul stochastique
Programme

1. Rappels Mathématiques et statistiques de base

  • Calculs sur les puissances
  • Fonctions logarithmiques et exponentielles
  • Régressions simple et multiple
  • Calcul des Bêta
  • Tests statistiques
  • Loi normale
  • Intervalles de confiance

2. Outils actuariels basiques

  • Taux de rendement et taux d’intérêt
  • Taux proportionnel – taux équivalent
  • Capitalisation et actualisation en univers discret
  • VAN et TRI
  • Intérêts précomptés et post-comptés
  • Capitalisation et actualisation en univers continu

3. Calcul actuariel

  • Relation taux-prix
  • Les emprunts à taux fixe
  • Pricing d’une obligation in-fine

4. Les comptes clients

  • Typologie de clientèles
  • Usages commerciaux
  • Pouvoirs des clients
  • Délais de paiement et modes de règlement. Loi LME de 2008…). Le problème des mauvais payeurs
  • Les provisions

5. Les indicateurs de sensibilité

  • Approche « classique » : duration, sensibilité, convexité
  • Approche « moderne »

6. Courbes de taux

  • Construction d’une courbe de taux
  • Méthodes d’interpolation classiques et polynomiales
  • Typologies des courbes
  • Notion du rating (SP, Moody’s, Fitch…)
  • Spreads de courbe, pentification et aplatissement – application aux US Treasuries

7. Courbes Zéro-coupon

  • Méthodologie de construction
  • Méthode de calcul matricielle
  • Notion de fonction d’actualisation
  • « Vrai prix d’une obligation »
  • Duration effective

8. Taux forward

  • Construction, calcul, et signification
  • Application aux taux longs
  • Marché monétaire : application aux taux courts

9. Evaluation des options et instruments dérivés

  • Approche succincte du pricing des options
  • Philosophie des modèles continus
  • Atelier d’application : pricing d’un IRS « vanille »

10. Introduction aux calculs stochastiques

  • Application à la simulation de Monte Carlo
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur

Haut Expert en finance de marché

Support et méthodes pédagogiques
  • Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert.
  • cas pratiques
  • Support écrit et projection
Frais de participation
  • En inter : 7 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra :   nous contacter
Inscription et conditions

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Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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