La Réglementation de Bâle II et la Gestion des Risques Bancaires

1. Le Comité de Bâle II et la réglementation sur les risques bancaires

• En quoi la prise de risques est-elle inhérente aux métiers d’intermédiation financière ?

Le rapport « prise de risque/rentabilité » dans les métiers financiers

Les trois pôles traditionnels de prise de risques bancaires : le crédit, les marchés, le bilan

Le concept d’une « juste allocation de fonds propres » : approche économique et prudentielle

• Les travaux du comité de Bâle II

 L’état de l’art avant Bâle II

Les objectifs de la réforme et leur mise en oeuvre au niveau européen

Comprendre l’évolution du « nouveau ratio Mc Donough  à Bâle II

• Quelles sont les nouvelles règles de la gestion des risques selon Bâle II ?

Les trois piliers

Identifier les quatre sources de risques

Allocation réglementaire des Fonds Propres

• Organiser un contrôle des risques dans une institution financière
• Contrôles de premier et de second niveau
• Articulation de la réglementation européenne  

2. Maîtriser les méthodes de mesure de risque par domaine d’activité    

• Maîtriser les risques de crédit

Méthodes traditionnelles / méthode RAROC

Méthodes imposées par la réglementation

Les spécificités de mesure et les paramètres clés liés à ce domaine d’activité

Les principaux modèles existants : CreditMetrics, KM

• Maîtriser les risques de marché

 Méthodes traditionnelles / méthode de mesure en « Value at risk » imposées

Spécificités de mesure et les paramètres clés liés

Les principaux modèles existants : Risk Metrics, K+, etc.

• Maîtriser la gestion du bilan

 Banking book / trading book

 Risques structurels

Mesures en impasses et sensibilités

Spécificités de mesure et les paramètres clés liés à ce domaine d’activité

• Maîtriser les risques opérationnels

 Comprendre cette innovation de la réglementation

 Comprendre la méthode réglementaire et ses limites