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Maîtrise d'ouvrage et Informatique de marchés : Financial Risk management et réforme Bâle II

Comment maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques, comprendre les enjeux et connaître les contraintes techniques et organisationnelles de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux. La réponse à ces questions intéressant les ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière et les DSI bancaires est donnée dans ce séminaire.

Code
F26v2
Participants
  • Ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière
  • DSI bancaires
  • Consultants Opérationnels
  • Cadres des Systèmes d’Informations des milieux cambiaires
  • Evaluateurs des autorités de marchés
  • Risk Managers
  • Auditeurs conseils
Objectifs
  • Maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques
  • Savoir évaluer les risques de position et de contrepartie sur les instruments de marché et sur un portefeuille d’activité
  • Maîtriser les modèles internes types VaR
  • Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers
  • Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux
  • Connaître les contraintes techniques et organisationnelles des projets Bâle II
Compétences Requises
  • Niveau Perfectionnement
  • Notions en statistiques sont nécessaires
Programme
  • La réforme Bâle II
  • Mise en perspective de l’existant avec les nouvelles approches
  • Objectifs et enjeux de la réforme
  • Nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel
  • Présentation des trois piliers
  • Capital économique et allocation des fonds propres
  • Présentation du risque crédit
  • Rappel sur les instruments financiers et dérivés de crédit
  • Risques combinés
  • Méthodes standard et IRB
  • La banque = agence de notation ?
  • Portefeuilles bâlois EAD, PD, LDG,
  • Calcul du ratio Mc Donough pour différents produits et activités
  • Risques de marché / position
  • Estimation des mouvements de marché, scénarii, ratio SHARPE
  • Concept de Value at Risk
  • Présentation des VaR historique, analytique et Monte Carlo
  • Applications VaR : change, taux, actions,
  • Back-testing et notion de stress test
  • Synthèse sur la VaR : mise en perspective des différentes méthodes et conclusion sur les utilisations de la VaR
  • Risques de contrepartie sur opérations de marchés
  • Impacts de la réforme Sur l’organisation interne : systèmes d’information et bases de gestion, procédures, …
  • Impacts de la réforme Sur les stratégies : analyse par type d’activité, confrontation avec les ratios (ROE, RAROC, …), orientation des stratégies risques, stratégies d’allocation du capital, approches clientèle, …
  • Impacts de la réforme Sur Sur les marchés de capitaux : changements tactiques. CDO, CDS, CDO², ItraX….
  • Notions de Pricing d’un CDS, décryptage d’un montage d’Asset Swap
  • Spécificités organisationnelles des projets Bâle II
  • Présentation des contraintes liées à l’ampleur des projets
  • « Gestion du changement » pour les métiers impactés
  • Conséquences sous forme de nouveaux instruments financiers
  • Commentaires pratiques et conclusions
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • Christian Kerviel
  • Expert international en Corporate finances, Cash management, instruments financiers et Communication financière
  • Consultant expert en ingénierie financière et juridique
  • PHD en ingénierie financière
  • Doctorat en Fiscalité et Finance
  • Expert comptable
  • Expert près la commission européenne
  • Général Manager de la Compagnie Financière Wagram (GROUPAMA – CREDIT AGRICOLE)
  • Administrateur de sociétés et compagnies d’assurance
  • Intervenant à la revue fiduciaire
  • Professeur de Finances Internationales à l’Institut Européen d’Economie, à l’ISBCP, à l’IEE,..
  • Chargé d’interventions à la Faculté des Métiers de l’Essonne
  • Auteur de l’ouvrage « les nouveaux instruments financiers »
  • Auteur MOA/MOE pour managers et ingénieurs Editions DALIAN
  • 26 ans d’expérience dans la finance, l’enseignement et la formation
Support et méthodes pédagogiques
  • Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert
  • cas pratiques
  • Support écrit et projection
Frais de participation
  • En inter : 8 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, le support de formation, les pauses café et le déjeuner
  • En inter : nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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