Comment maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques, comprendre les enjeux et connaître les contraintes techniques et organisationnelles de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux. La réponse à ces questions intéressant les ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière et les DSI bancaires est donnée dans ce séminaire.
Code
F26v2
Participants
- Ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière
- DSI bancaires
- Consultants Opérationnels
- Cadres des Systèmes d’Informations des milieux cambiaires
- Evaluateurs des autorités de marchés
- Risk Managers
- Auditeurs conseils
Objectifs
- Maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques
- Savoir évaluer les risques de position et de contrepartie sur les instruments de marché et sur un portefeuille d’activité
- Maîtriser les modèles internes types VaR
- Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers
- Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux
- Connaître les contraintes techniques et organisationnelles des projets Bâle II
Compétences Requises
- Niveau Perfectionnement
- Notions en statistiques sont nécessaires
Programme
- La réforme Bâle II
- Mise en perspective de l’existant avec les nouvelles approches
- Objectifs et enjeux de la réforme
- Nouveau ratio de solvabilité et calendrier prévisionnel
- Présentation des trois piliers
- Capital économique et allocation des fonds propres
- Présentation du risque crédit
- Rappel sur les instruments financiers et dérivés de crédit
- Risques combinés
- Méthodes standard et IRB
- La banque = agence de notation ?
- Portefeuilles bâlois EAD, PD, LDG,
- Calcul du ratio Mc Donough pour différents produits et activités
- Risques de marché / position
- Estimation des mouvements de marché, scénarii, ratio SHARPE
- Concept de Value at Risk
- Présentation des VaR historique, analytique et Monte Carlo
- Applications VaR : change, taux, actions,
- Back-testing et notion de stress test
- Synthèse sur la VaR : mise en perspective des différentes méthodes et conclusion sur les utilisations de la VaR
- Risques de contrepartie sur opérations de marchés
- Impacts de la réforme Sur l’organisation interne : systèmes d’information et bases de gestion, procédures, …
- Impacts de la réforme Sur les stratégies : analyse par type d’activité, confrontation avec les ratios (ROE, RAROC, …), orientation des stratégies risques, stratégies d’allocation du capital, approches clientèle, …
- Impacts de la réforme Sur Sur les marchés de capitaux : changements tactiques. CDO, CDS, CDO², ItraX….
- Notions de Pricing d’un CDS, décryptage d’un montage d’Asset Swap
- Spécificités organisationnelles des projets Bâle II
- Présentation des contraintes liées à l’ampleur des projets
- « Gestion du changement » pour les métiers impactés
- Conséquences sous forme de nouveaux instruments financiers
- Commentaires pratiques et conclusions
Durée
2 jours
Date et lieu
- Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
- Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca
- Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
- Christian Kerviel
- Expert international en Corporate finances, Cash management, instruments financiers et Communication financière
- Consultant expert en ingénierie financière et juridique
- PHD en ingénierie financière
- Doctorat en Fiscalité et Finance
- Expert comptable
- Expert près la commission européenne
- Général Manager de la Compagnie Financière Wagram (GROUPAMA – CREDIT AGRICOLE)
- Administrateur de sociétés et compagnies d’assurance
- Intervenant à la revue fiduciaire
- Professeur de Finances Internationales à l’Institut Européen d’Economie, à l’ISBCP, à l’IEE,..
- Chargé d’interventions à la Faculté des Métiers de l’Essonne
- Auteur de l’ouvrage « les nouveaux instruments financiers »
- Auteur MOA/MOE pour managers et ingénieurs Editions DALIAN
- 26 ans d’expérience dans la finance, l’enseignement et la formation
Support et méthodes pédagogiques
- Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées par l’expert
- cas pratiques
- Support écrit et projection
Frais de participation
- En inter : 8 000 DH HT par personne pour les 2 jours de formation incluant l’animation, le support de formation, les pauses café et le déjeuner
- En inter : nous contacter
Inscription et conditions
Afin de participer à cette formation,
- Prière de télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur : Bulletin d’Inscription et de l’envoyer à formation@altituderh.ma
- Ou remplir le formulaire d’inscription ci-dessous.
Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.