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Formation pratique à la nouvelle Réglementation Bâle II

Les structureurs d’opérations de financement et les consultants acquerront dans ce séminaire une connaissance pratique de la réglementation Bâle II : comprendre les grandes étapes de l’élaboration d’un modèle interne, présentation synthétique des calculs, pilotage des risques et perspectives.

Code
NV39
Participants
  • Structureurs d’opérations de financement
  • Consultants / Chefs de projet Bâle II souhaitant acquérir une connaissance pratique de la réglementation
Objectifs
  • Être capable d’appréhender les facteurs déterminant les niveaux de fonds propres des établissements
  • Comprendre les grandes étapes de l’élaboration d’un modèle interne
  • Visualiser l’impact des nouvelles règles sur les opérations (retail, corporate finance, capital market, …)
  • Participer à une expérience d’allègement de la consommation en fonds propres d’un portefeuille
  • Comprendre comment les règles sont établies
Programme

1. Genèse de la réglementation

  • Principales dates
  • Facteurs déclencheurs
  • Pays moteurs

2. Présentation synthétique des calculs

  • Données nécessaires aux calculs par approche choisie et par paramètre bâlois
  • Formules de calcul applicables en IRB
  • Risque de crédit : activités bancaires et titrisation
  • Opérations OTC et Repos : modalités pratiques de la prise en compte des accords de compensation
  • Modification exceptionnelle du risque spécifique de taux (risque de marché)
  • Risque opérationnel

Cas pratiques :

Simulation d’un calcul de risque de crédit Bâle II sur un portefeuille d’opérations diversifiées : retail, corporate, financements spécialisés, titrisations, LBOs

3. Pilotage des risques via les paramètres Bâle II à l’échelle de la banque : rêve ou réalité ?

  • Systèmes d’information au centre de cet enjeu
  • Interactions avec les autres systèmes de mesure du risque

4. Perspectives

  • Synthèse des préconisations du pilier 2
  • Synthèse du pilier 3
  • Travaux annonciateurs des prochaines règles ?
  • Rôle des organisations professionnelles
Durée
2 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Idou d’Anfa à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • M.Christian CLAIRVIEL
  • Conseil et formateur en pilotage de projets bancaires et financiers
  • Past-Général Manager de la Compagnie FEW (GROUPAMA – CREDIT AGRICOLE)
  • Président, Directeur Général du fonds KIF Ltd
  • Professeur de Finances à  l’ISBCP de Paris,  l’Institut Européen d’Economie, la Faculté des Métiers de l’Essonne, Université LAVAL
  • Expert ARCOME Prés la Commission Européenne
Support et méthodes pédagogiques

Appréhender la nouvelle réglementation sur les fonds propres étudiés au travers d’exemples réels, de rappels synthétiques et les perspectives d’évolutions de la réglementation

Frais de participation
  • 8 000 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l’animation, support de formation, le déjeuner et les pauses café
  • En intra : nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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