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Fondamentaux du Risk Management Financier Corporate

Pour les Directions des Risques et Financières, les Services Informatiques et Juridiques, les Analystes et Consultants, ce séminaire permet entre autre d’avoir une vision globale des facteurs de risque par activité, d’analyser le circuit d’octroi de crédit, d’appréhender le risque individuel et le risque de portefeuille et de connaître les limites des méthodes préconisées et les alternatives…

Code
NV36
Participants
  • Directions des Risques
  • Directions Financières
  • Départements Contrôle interne, Conformité
  • Audit interne, Inspection générale, Services juridiques
  • Services Informatiques
  • Middle-Office, Back-office
  • Analystes
  • Consultants
Objectifs
  • Comprendre les enjeux d’un dispositif interne robuste de risk management (mesure, suivi et pilotage)
  • Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II
  • Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité
  • Savoir évaluer simplement les risques sur opérations de marché : risque de position et risque de contrepartie
  • Etre initié aux techniques de VaR et à leurs utilisations
  • Savoir analyser le circuit d’octroi de crédit
  • Connaître les outils de mesure et de gestion du risque de crédit
  • Appréhender le risque individuel et le risque de portefeuille
  • Comprendre les utilisations du RAROC
  • Connaître les étapes clés d’un projet de gestion du risque opérationnel
  • Comprendre la démarche de gestion du risque opérationnel
  • Comprendre les principes et méthodes d’allocation des fonds propres
  • Connaître les limites des méthodes préconisées et les alternatives
  • Etre informé des évolutions réglementaires
Programme

1. INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT

  • Typologie des risques
  • Organisation et mise en place du risk management

2. RISQUES SUR OPÉRATIONS DE MARCHÉ

  • Introduction aux risques de marché

Exercices : Évaluation de l’exposition par les sensibilités

  • Concept de Value at Risk (VaR)

Exercices : Calculs et analyse de VaR historique sur différents compartiments de marché

  • Principe de base de la statistique

Exercices : Calculs et analyse de VaR paramétrique

  • Exigences réglementaires
  • Risques de contrepartie sur opérations de marché

Cas pratiques : Analyse de profils de risque

3. RISQUES DE CRÉDIT

  • Risque individuel
  • Risque de crédit lié à un portefeuille

Etude de cas : Analyse et gestion du risque de crédit d’un portefeuille

  • Réforme Bâle II

Etude de cas : Analyse comparée des méthodes et calculs de fonds propres réglementaires

  • Octroi de crédit, ROE et RAROC

Travaux pratiques : Exemples de financements et calculs de RAROC

4. RISQUES OPÉRATIONNELS

  • Fondamentaux
  • Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
  • Démarche de gestion du risque opérationnel
  • Synthèse :
Durée
3 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Palace Idou d’Anfa à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • M.Christian CLAIRVIEL
  • Conseil et formateur en pilotage de projets bancaires et financiers
  • Past-Général Manager de la Compagnie FEW (GROUPAMA – CREDIT AGRICOLE)
  • Président, Directeur Général du fonds KIF Ltd
  • Professeur de Finances à  l’ISBCP de Paris,  l’Institut Européen d’Economie, la Faculté des Métiers de l’Essonne, Université LAVAL
  • Expert ARCOME Prés la Commission Européenne
Support et méthodes pédagogiques
  • Vision transversale des méthodologies de mesure, suivi, gestion et pilotage de l’ensemble des risques d’un établissement financier
  • Etude parallèle des approches internes et réglementaires au regard de l’évolution de l’environnement bancaire, financier, économique, …
  •  Illustration systématique à partir de données prévalant à la date du séminaire
  •  Acquisition d’un savoir-faire pratique et opérationnel pour compléter une connaissance académique des techniques de risk management
Frais de participation
  • En inter : 12 000 DH HT par personne pour les 3 jours de formation incluant l’animation, le support de formation, les pauses café et le déjeuner
  • En intra : nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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