Ce séminaire s’adresse aux Contrôleurs des risques et aux Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif pour une meilleure compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM et la maîtrise des outils pratiques de gestion.
- Contrôleurs des risques / Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif
- Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection
- Nouveaux arrivants dans la fonction ALM
- Compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM
- Acquisition des concepts essentiels d’analyse des risques ALM (liquidité, taux, change)
- Pratique de la méthodologie d’approche des fonds propres économiques / allocation fonds propres
- Traitement de cas concrets de la gestion ALM
1. Appréhender le cadre et les objectifs de l’ALM
2. Objectifs de la gestion de bilan
- Typologie des risques stratégiques et opérationnels
- Maîtrise des risques globaux
- Optimisation de l’allocation des risques
- Respect de la réglementation prudentielle
- Articulation du banking book et du trading book
- Perspectives d’évolution des standards internationaux comptables et prudentiels
- Relations avec les agences de rating
3. Risque de liquidité
- Définition du risque stratégique
- Déroulement d’une crise de liquidité
- Horizons de temps réglementaires et opérationnels
- Évaluation du gap
- Traitement des éléments à durée incertaine
- Prix et facturation de la liquidité
- Fair value» IAS (facultatif)
Exercice d’application
4. Risque global de taux : définition et mesure
- Impasses
- Résultats
Étude de cas
5. Taux de Cession Interne
- Utilité
- Détermination
6. Risques de marché et leur mesure
- Change
- Taux d’intérêt
- Actions
- Spécifique
Exercice d’application : calcul des gaps de taux, visualisation de l’impact financier et comptable
Études de cas
7. Risque de crédit et de contrepartie
- Estimation de l’exposition sur les options cachées (ligne de crédit, remboursement anticipé)
- Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
- Estimation de la probabilité de défaut et des provisions économiques
Étude de cas
8. Optimiser l’organisation interne de la gestion actif-passif
- Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
- Lieu : hôtel Idou d’Anfa à Casablanca
- Les horaires sont de 09h à 17h
- Consultant international en ALM
- Le formateur présente les méthodes de calcul et de maîtrise des différents risques ALM à travers plusieurs exercices d’application
- Le partage d’expériences aide les participants à structurer et à faire vivre leur propre système ALM
- 8 000 Dh HT par personne pour les 3 jours de formation, incluant l’animation, support de formation, le déjeuner et les pauses café
- En intra : nous contacter
Afin de participer à cette formation,
- Prière de télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur : Bulletin d’Inscription et de l’envoyer à formation@altituderh.ma
- Ou remplir le formulaire d’inscription ci-dessous.
Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.