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ALM : Les Outils de la Gestion Actif / Passif

Ce séminaire s’adresse aux Contrôleurs des risques et aux Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif pour une meilleure compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM et la maîtrise des outils pratiques de gestion.

Code
NV14
Participants
  • Contrôleurs des risques / Auditeurs en charge du suivi de la gestion actif / passif
  • Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection
  • Nouveaux arrivants dans la fonction ALM
Objectifs
  • Compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM
  • Acquisition des concepts essentiels d’analyse des risques ALM (liquidité, taux, change)
  • Pratique de la méthodologie d’approche des fonds propres économiques / allocation fonds propres
  • Traitement de cas concrets de la gestion ALM
Programme

1.   Appréhender le cadre et les objectifs de l’ALM

2.   Objectifs de la gestion de bilan

  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels
  • Maîtrise des risques globaux
  • Optimisation de l’allocation des risques
  • Respect de la réglementation prudentielle
  • Articulation du banking book et du trading book
  • Perspectives d’évolution des standards internationaux comptables et prudentiels
  • Relations avec les agences de rating

3.   Risque de liquidité

  • Définition du risque stratégique
  • Déroulement d’une crise de liquidité
  • Horizons de temps réglementaires et opérationnels
  • Évaluation du gap
  • Traitement des éléments à durée incertaine
  • Prix et facturation de la liquidité
  • Fair value» IAS (facultatif)

Exercice d’application

4.   Risque global de taux : définition et mesure

  • Impasses
  • Résultats

Étude de cas 

5.   Taux de Cession Interne

  • Utilité
  • Détermination

6.   Risques de marché et leur mesure

  • Change
  • Taux d’intérêt
  • Actions
  • Spécifique

Exercice d’application : calcul des gaps de taux, visualisation de l’impact financier et comptable

Études de cas

7.   Risque de crédit et de contrepartie

  • Estimation de l’exposition sur les options cachées (ligne de crédit, remboursement anticipé)
  • Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
  • Estimation de la probabilité de défaut et des provisions économiques

Étude de cas 

8.   Optimiser l’organisation interne de la gestion actif-passif

Durée
3 jours
Date et lieu
  • Consulter le Planning du mois correspondant ou nous contacter
  • Lieu : hôtel Idou d’Anfa à Casablanca
  • Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur
  • Consultant international en ALM
Support et méthodes pédagogiques
  • Le formateur présente les méthodes de calcul et de maîtrise des différents risques ALM à travers plusieurs exercices d’application
  • Le partage d’expériences aide les participants à structurer et à faire vivre leur propre système ALM
Frais de participation
  • 8 000 Dh  HT par personne pour les 3 jours  de formation, incluant l’animation, support de formation, le déjeuner et les pauses café
  • En intra : nous contacter
Inscription et conditions

Afin de participer à  cette formation,

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

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